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il 30 Apr 2022

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Ed Thorp, ovvero come sfruttare il blackjack nella finanza

Ed Thorp, ovvero come sfruttare il blackjack nella finanza

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Edward O. Thorp è un nome che, nel mondo della finanza e dei grandi investimenti,  ha una grande importanza. Ma ciò che molti investitori non sanno, è che “Thorp” fa rima con “blackjack”.

Perchè quest’uomo, in passato, ha fatto la storia del 21. Vediamo la sua storia.

Uno studente modello

Edward Oakley “Ed” Thorp nasce a Chicago, Illinois, il 14 agosto 1932. Suo padre è un veterano della Prima Guerra Mondiale .

Padre che è un forte sostenitore dell’educazione e che lavora duramente per assicurarsi che suo figlio possa studiare e vivere serenamente.

Quando l’America entra nella Seconda Guerra Mondiale, il padre di Thorp viene nuovamente chiamato a servire il suo paese. L’assenza prolungata del capofamiglia mette la madre di Edward nella condizione di doversi trovare lavoro a tempo pieno, lasciando il figlio tutti i giorni a casa da solo.

Figlio che, invece di mettersi nei guai, negli anni della Guerra impara a giocare a scacchi (disciplina in cui diventa un eccellente giocatore) misurandosi addirittura via radio con differenti avversari.

Quando il padre torna vivo dalla Guerra, la famiglia si trasferisce a fine anni ’40 a Lomita, in California, dove Edward in seguito si diploma e si iscrive all’UCLA (la più prestigiosa Università di Los Angeles).

La carriera universitaria va benissimo, del resto Thorp palesa capacità matematiche fuori dal comune, grazie alle quali si laurea in fisica nel 1953, e due anni più tardi ottiene un prestigioso master.

Thorp inizia la carriera nell’insegnamento, venendo chiamato al prestigioso MIT, e qualche anno dopo diventa professore di matematica e finanza quantitativa dal 1977 al 1982 presso l’Università della California di Irvine.

Ma è durante il periodo dell’ MIT che Thorp inizia a ragionare circa l’uso della matematica relazionata al gioco d’azzardo. Passa infatti ore ed ore ad osservare i vari giochi, e per primo formula alcune teorie. Ad esempio, nota come nel gioco della roulette, ogni giro sia indipendente l’uno dall’altro, il che significa che le probabilità sono le stesse indipendentemente da quando o dove viene giocato.  Il blackjack, tuttavia, ha probabilità variabili, dal momento che le carte distribuite da un mazzo alterano la probabilità di uscita delle carte successive .  E questa convinzione lo porta a fare ulteriori studi.

Infatti, è di questo periodo il suo primo il suo primo viaggio a Las Vegas, in compagnia della moglie. Mentre il successo ai tavoli è modesto, è in questa vacanza che Thorp si convince che esista un sistema di gioco perfetto al blackjack: bisognava solo trovarlo.

Lo studio sul blackjack

Per aiutare i suoi studi, Thorp utilizzato due strumenti principali. Il primo è un computer IBM 704, che Thorp è  in grado di programmare dopo aver imparato da solo il linguaggio informatico noto come FORTRAN. Il secondo è il criterio di Kelly, una formula sviluppata nel 1956 da J.L. Kelly, Jr. per determinare la dimensione ideale di una serie di scommesse.

La sua ricerca si intensifica nei mesi successivi grazie al coinvolgimento del collega matematico Claude Shannon. Claude e sua moglie avrebbero accompagnato i Thorps nei viaggi a Las Vegas, e questa sinergia porta i due uomini a creare il primo computer tascabile utile a calcolare le probabilità (apparecchio ora  illegale secondo le regole dei casinò moderni).

A quel tempo, del resto, non ci sono i mescolatori elettronici e quindi risulta molto più facile tenere traccia di quali carte vengono giocate quali rimangono. Questo fattore è di grande importanza nella creazione del suo sistema previsionale, ed è stato (una volta scoperto) l’incentivo fondamentale per i Casinò ad usufruire dei mescolatori automatici.

Dopo un’attenta ricerca e analisi, Thorp a fine anni ’60 produce diverse diverse strategie che forniscono al giocatore maggiori possibilità di vittoria. Il suo preferito è il  “10 Count System”.

Il “10 Count System” per vincere a blackjack

Presentato per la prima volta nel suo libro “Beat the Dealer” ( di cui parleremo meglio in seguito), il 10 Count System è un metodo che consente ai giocatori di aumentare le loro probabilità di vincita mentre giocano a blackjack. Non è il primo esempio concepito di un sistema di conteggio delle carte, ma è il primo reso ampiamente disponibile al grande pubblico. Tale sistema, poi,  ha avuto il merito di avvicinare al blackjack un pool di giocatori completamente nuovo.

Il sistema è pensato per essere utilizzato con un singolo mazzo di carte e l’obiettivo è ridurre il margine della casa piazzando scommesse più grandi quando il giocatore ha maggiori possibilità di ottenere una mano vicina al 21. Il conteggio inizia quando inizia una nuova mano e il giocatore ha il compito di assegnare un valore numerico a ciascuna carta scoperta sul tavolo.

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Se una carta vale 10 punti nel blackjack, il sistema di Thorp le assegna un valore negativo di 9. Tutte le altre carte, nel frattempo, hanno un valore di 4. Dato che il giocatore tiene il conto delle carte, può farsi un’idea di quando abbia la migliore possibilità di ricevere una carta da 10 punti. Ad esempio, un conteggio pari a zero indica che ci sono un certo numero di carte da 4 punti per ogni carta da 10 punti nelle carte che devono ancora scendere.

Tale sistema, ovviamente, funziona solo per il blackjack a mazzo singolo; è per il sistema di Thorp, infatti, che in futuro le case passeranno a sabot con più mazzi.

Prima che questo avvenga, comunque, passeranno molti anni: anni in cui Thorp ha la possibilità di vincere continuamente nei vari Casinò. Peraltro, Thorp viene a contatto in quel periodo con oscuri e discutibili finanziatori, che lo pagano per giocare. Uno di questi è addirittura un tale Manny Kimmel, giocatore d’azzardo  high roller con possibili legami con la mafia.

I Casinò della California e del Nevada vanno subito in difficoltà: il duo ha soldi pesanti e quando gioca, mette in ginocchio la casa da gioco.

Come nel migliore dei film, Thorp si trasferisce a Las Vegas per mettere la ciliegina sulla torta, ma subito attira l’attenzione degli agenti di sicurezza. Viene espulso più volte dai Casinò di Sincity, e per tornarvi è costretto all’utilizzo di svariati travestimenti.

Una pubblicazione storica

Il sistema ideato dà a Thorp  maggiore soddisfazione nella sua diffusione tra la comunità dei giocatori che non il suo utilizzo al fine di vincere, dal momento che da brillante accademico ha sempre apprezzato maggiormente la sfida “intellettuale”.

Così dopo qualche anno pubblica un libro che sarebbe divenuto celebre, ovvero il già menzionato “Beat the Dealer”: ben 200 pagine di strategie, suggerimenti e narrazioni sul tavolo verde.

Piuttosto inaspettatamente, Beat the Dealer vende più di 700.000 copie, entrando nella lista dei più venduti di sempre del New York Times, impresa clamorosa se si pensa che il genere “gioco d’azzardo” è praticamente inesistente nella letteratura del tempo.

La pubblicazione di Beat the Dealer  attira l’attenzione di molte persone, tra i quali il programmatore di computer IBM Julian Braun. I due scrivono alcuni programmi ancor oggi utilizzati come modelli probabilistici, a testimonianza di quanto avanti fosse Thorp all’epoca.

Beat the Dealer è solo il primo libro sul gambling di Thorp, che nei cinquant’anni successivi ne scriverà molti altri. L’ultimo, ad oggi, è del 2017.

Dal tavolo verde alla finanza

Le pubblicazioni sul gambling danno a Thorp una certa notorietà, tale almeno da impedirgli l’ingresso a qualsiasi Casinò USA. Pertanto, decide di virare sulla finanza, e con l’aiuto dell’esperto di borsa Sheen Kassouf decide di utilizzare la sua straordinaria capacità matematica e statistica per Thorp al fine di  trovare e individuare anomalie di prezzo nel mercato dei titoli. Ciò portato all’invenzione della cosiddetta “delta hedging”, strumento ancor oggi di grande rilievo tra gli investitori azionari.

Pochi anni dopo, pertanto, Thorp pubblica il libro “Beat the Market”, ispirandosi scherzosamente al suo primo libro “Beat the Dealer”. Pur senza trovare il clamoroso successo del primo, anche questo libro ha un impatto sul mondo di riferimento.

Oggi, Thorp è proprietario della Edward O. Thorp & Associates, azienda che gestisce un hedge fund che movimenta centinaia di milioni di dollari.

Tutto partito un tavolo di blackjack.

 

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